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002. Financial Position 38

[재무상태 점검] 2021년 12월 말 점검(연간결산)

2021년은 내 인생 Part 1이 마무리되는 해이다. 내 인생에 앞으로 몇 개의 Part가 더 남아있을지 모르겠지만, 안정적인 공기업을 그만두고 사업을 시작하기로 한 이 결정은 Part 1이라고 명명하기에 부족함이 없을 것 같다. 퇴사를 결심하고 담당하고 있던 프로젝트들을 마무리하느라 정신이 없어 글을 따로 올릴 시간이 없었다. 특히 퇴사 소식을 접한 동료들의 충격, 서운함 및 실망감과 같은 감정들을 직면하고 받아내느라 다른데 신경쓸 시간과 감정적 여유가 없었다. 안정적인 울타리를 박차고 나가는 이 결정이 철없거나 무모해 보이는 시선도 견뎌냈어야 했다. 지금까지 돌이켜 보면 3번의 큰 결심이 있었던 것 같다. IT전공에서 기계공학으로 전과를 결심한 21살, 대학교 조기졸업 후 석박통합과정의 서울 소재 ..

[젠포트 수익률 점검] 2021년 12월 말 기준

5개월 연속 음봉일 보이던 코스피지수가 2021년 12월에는 양봉으로 끝났다. YTD 기준 코스피는 +3.63 %, 코스닥은 +6.77 % 수익률을 보여주었다. 7개의 전략 중 3개(tgeom_1, tgeom_2, tgeom_4) 전략만이 초과수익률을 보여주었다. 나머지 4개의 전략들도 시장수익률을 초과했던 때도 있었지만, 결국은 시장을 초과할 순 없었다. 젠포트에서 무료로 제공하는 실전매매 포트 수량이 5개에서 3개로 감소하기도 하였고, 1년간 돌려보니 가상매매 포트와 실전포트 간의 괴리율이 크게 발생하는 포트가 확인이 되어 실전포트를 좀 더 축약하려고 한다. 그럼 2022년도 젠포트와 같이 열심히 살아보려 한다. 표 1. 운용전략 별 월 단위 수익률 21년 7월 21년 8월 21년 9월 21년 10월..

[재무상태 점검] 2021년 11월 말 점검

11월엔 회사 내 큰 audit이 예정되어 있어 audit 준비에 집중하느라 다른데 신경을 쓰지 못했다. 마음속으로 퇴사를 결정하고 난 후, 나가기 전 마지막 audit이라는 생각으로 마무리를 잘 하기 위해 더 신경썼던 것 같다. 여자차자 audit도 무난하게 마무리가 되었고, 책임지고 있는 프로젝트들을 최대한 마무리하고 잘 다듬어서 동료들에게 전달하기 위해서 시간을 집중했어야 했다. 젠포트, 자산 및 국가별로 잘 분산되어 있기 때문에 상승장이던 하락장이던 크게 신경쓰지 않고 본업에 집중할 수 있을 것 같다.

[젠포트 수익률 점검] 2021년 11월 말 기준

10월 실적이 너무 좋아서인지 11월은 젠포트도 꼴아 박았다. 뭐 특별히 바꿀건 없으니 못먹어도 가는 수밖에. 이럴 때 중도 포기하는 사람들 때문에 전략에 알파가 생긴다고 굳게 믿기 때문에 계속해서 전략을 실행할 것이다. 3달이 지나서 작성하기 때문에 특별히 기억나는 사건이나 느꼈던 감정이 없다. 22년인 지금은 조금 더 시간을 할애해서 주기적으로 관리해야겠다. 표 1. 운용전략 별 월 단위 수익률 21년 6월 21년 7월 21년 8월 21년 9월 21년 10월 21년 11월 tgeom_1 19.35 % (1) -2.35 % (3) -4.91 % (5) -4.64 % (7) 5.54 % (3) -12.22 % (6) tgeom_2 3.30 % (5) -5.12 % (6) 7.43 % (1) 0.38 % ..

[재무상태 점검] 2021년 10월 말 점검

11월 28일에 10월 말 점검을 작성하고 있는 나를 반성해본다. 핑계를 대보자면 11월은 회사에서 가장 큰 수검이 있었고 마무리해야 하는 프로젝트들이 쌓여있었다. 10월의 계좌 성적이 좋아 나태해져 회사 업무에 신경을 쓰는 사이 시장 상황은 180도 바뀌어버렸다. 11월 점검은 일주일 뒤에 되돌아보는 것으로 하고, 지금은 잘 기억도 나지 않는 10월의 상황을 곱씹어 본다. 운용하고 있는 7개의 젠포트 전략에서 모두 수익이 났었다. 어떻게 보면 9월의 손실분을 회복하는 수준 또는 약간 그 이상의 수익을 얻었던 것 같다. 변동폭이 큰 다른 전략들과 달리 꾸준히 우상향 해주는 tgeom_4 전략에 특히 감사함을 가지고 있다. 국내 주식의 경우 투자하고 있는 기업과 섹터를 집중하고 있다. 산업구조의 변화가 긍..

[젠포트 수익률 점검] 2021년 10월 말 기준

10월 말 기준 4개월 연속 코스피 월단위 음봉을 보이고 있다. 10만전자를 외치던 삼성전자는 다시 6만전자로 불리고 있고, 승승장구할 것 같던 현대차도 옆으로 기어가고 있다. 초라했던 9월 성과에 비해 10월은 모든 전략에서 수익을 얻을 수 있었다. 아무리 감정을 배제한 기계적인 전략매매를 하고 있어도 손실이 나는 달엔 의기소침해지고, 수익을 얻는 달엔 기분이 좋아지는건 어쩔 수 없는 것 같다. 21년을 시작할 때만 하더라도 다양한 전략들을 추가할 수 있을것 같았지만, 막상 21년 마무리가 되어가는 시점에 특별히 추가된 전략은 없는 것이 아쉽다. 작년보다 읽은 책의 양도 줄어들었고, 백테스팅 횟수는 현저히 줄어들었다. 21년의 목표 달성에 아쉬움이 없도록 마지막 2개월 최소 1가지 전략이라도 추가하자는..

[재무상태 점검] 2021년 9월 말 점검

업무적으로 그리고 재무적으로도 9월은 올해 중 최악의 달이었다. 변동성이 높은 자산에 노출되어 있다 보니, 자산이 오르고 내리는데 타격은 있지만 이해할 수 있다. 하지만 업무적으로 9월의 스트레스는 다시는 겪고 싶지 않을 정도였다. 1년여간의 프로젝트를 마무리하는 시점에 예상치 못한 문제점들이 지적되었고, 이를 해결하기 위해 머리를 싸매다 보니 내 계좌가 어떻게 되가고 있는지에 신경쓸 겨를이 없었다. 평상시라면 프로젝트 따위보다 계좌가 비교할 수 없을 정도로 중요했겠지만, 요즘은 인생에 있어서 가장 중요한 순간이기도 하다 보니 업무에 비중을 조금 더 두고 있는 시기이다. 아주 다행히도 몇번의 개고생과 스테르스를 버텨내며 결국 프로젝트를 잘 마무리할 수 있었다. 어떤 문제든 직시하고 도망가지만 않는다면 해..

[젠포트 수익률 점검] 2021년 9월 말 기준

월봉 기준 8개월 연속 상승을 보여준 온화한 모습은 온데간데없이, 7월부터 꾸준히 하락하고 있다. 젠포트 계좌 역시 성과가 마음에 들지 않는다. 마음에 들지 않는다고 해서 뾰족한 수가 있는 것도 아니다. 시스템트레이딩이 그렇듯 시간이 지나면 다시 올라와줄 거라고 믿으며, 공부를 하는 것이 지금 내가 할 수 있는 최선이다. 대부분의 전략들이 KOSPI, KOSDAQ 보다는 덜 빠져 그나마 위안을 삼는다. 정신승리는 이렇게 위대한 것이다. 강환국 아저씨도 모든 전략이 처 박을때 백테스팅 결과를 믿고 그냥 버틴다고 한다. 나라고 별 수 있으랴. 공부하며 추가할만한 새로운 전략이나 발굴해야겠다. 표 1. 운용전략 별 월 단위 수익률 21년 4월 21년 5월 21년 6월 21년 7월 21년 8월 21년 9월 tg..

[재무상태 점검] 2021년 8월 말 점검

월간 젠포트 전략을 정리해보면 꽤 큰 손실폭을 만회하며 8월을 마감하였다. 만회해준것만으로도 감사해야할 따름이다. 손실을 최소화 하는 방향으로 투자해야한다는 것을 느끼게 해줬고, 전략들의 매도조건을 변경하기도 했다. 국내주식 계좌에서 공격수로 내세우고 있는 한 기업의 변동성이 무척이나 커졌다. 다행히 매입단가보다 높은 가격대에서 변동성이 크기 때문에 실질적인 심적 타격은 그리 크지 않다. 7월은 달러의 힘(환율)을 경험할 수 있었지만, 8월은 미국 주식시장의 힘을 느낄 수 있었다. 친환경, 반도체, 산업재 등으로 집중하여 꾸리고 있는 포트는 좋은 흐름을 보여주었다. 원자재 포트에는 탄소배출권을 추가하여 모아가고 있는데, 월말 평가에서 생각한 것 보다 흐뭇한 성과가 나왔다. 8월을 맞이하며 중국주식도 반도..

[젠포트 수익률 점검] 2021년 8월 말 기준

많은 수익을 얻는 것보다 손실을 최소화 하는 것이 중요하다는 것을 마음으로 느낄 수 있었던 8월이었다. 7월의 여파가 8월 중순까지 이어졌지만, 8월 말부터 여차저차 정신을 차려준 것 같다. 월봉을 살펴보면 3000 초반까지 떨어졌던 KOSPI 지수는 많이 회복했다. 객관적 지표를 살펴보자면 7월 대비 거래량은 줄어들었고 지수는 십자형 월봉을 보여주었다. 8월 초까지만 하더라도 7월의 손실을 메꾸는 듯 보여 본업에 집중하였지만, 어느 순간 정신을 차려보니 7월의 손실액에 다다랐다. 특별히 할 수 있는 일은 없기 때문에 각 전략들의 로직이 잘 돌아가는지 확인하는 수준에서만 대응하였다. 매도 로직에서 체결이 순탄하게 되지 않아 매도가를 설정하고 수월하게 팔릴 수 있도록 전략을 약간 수정하였다. 표 1. 운용..

[재무상태 점검] 2021년 7월 말 점검

6월 말 점검 때 "골디락스"라는 단어를 쓴 나를 후회하게 만든 7월이었다. 먼저 중국에서의 Didi chuxing 규제를 시작으로 교육 기업을 포함한 빅테크 기업들의 규제로 인해 중국 시장의 주가가 폭락하며 투심이 안 좋아졌던 것 같다. 물론 6월의 (+) 수익에 비해 상대적으로 낮은 수준의 (-) 손실이 났지만, 오랜만의 손실 때문인지 심적으로 약간의 타격을 얻었다. 월간 젠포트 전략을 정리해보니 대부분의 전략에서 (-) 손실이 났다. 코스피 역시 월봉기준 7개월간의 양봉을 마감하고 음봉을 기록하기도 하였다. 7개의 전략에 3개의 MT를 적용하여 운용하고 있지만, 대부분에서 엇박자가 났던 것 같다. 항상 통하는 전략은 없기 때문에 큰 걱정은 하고 있지 않다. 다만 8월부터는 다시 수익률을 올려줬으면 ..

[젠포트 수익률 점검] 2021년 7월 말 기준

7월은 여러모로 나를 시험에 들게 하는 달이었다. 자세한 이야기는 때가 되면 아주 자세히 적어 기록할 계획이다. 젠포트 전략들 역시 나를 힘들게 한 달이었다. 6월 성과가 워낙 훌륭했기 때문에 심적 타격이 더 클 수도 있을 것 같다. 월봉기준 작년 11월부터 8개월 연속 상승했던 KOSPI도 7월에는 하락으로 마감하였다. 전체적으로 젠포트 역시 (-) 손실을 기록하였지만, 매달 (+) 수익을 원하는 것이 욕심이라고 생각한다. 더욱이 상반기에도 1월은 (-) 손실을 기록하였지만, 2-6월 모두 (+) 수익을 얻은 경험에 비추어 볼 때, 적절한 시기에 쉬어가고 있는 것으로 느껴진다. "터틀의 방식"이라는 책에 트레이딩에 있어 (-) 손실은 (+) 수익을 얻기 위한 투자라고 생각하라는 내용이 쓰여있다. 이번 ..