2021년 1분기가 종료되는 시점에 힘차게 시작했던 초반과 달리 YTD 기준 KOSPI +8.33%, KOSDAQ +0.17%의 성과를 보이고 있다 (2021년 4월 2일 기준). 운용하고 있는 6개 포트의 성과를 시장과 비교했을 때 1 녀석을 제외하면 모두 outperform 해주었다. 상당히 고무적이고 반가운 결과다.
가장 성과가 저조한 포트는 2020년 11월 및 12월에 열심히 일하던 tgeom_5 녀석이다. 항상 시장을 이기는 전략은 없다지만 이 녀석의 부진은 예상하지 못했던 바로 살짝 당황스럽기까지 할 정도다. 다양한 전략으로의 분산의 필요성을 다시 한 번 느낄 수 있는 경험이었다.
3월 26일부터 새로운 아이디어로 만든 전략의 운용을 시작하였다. 이름하여 tgeom_7이다. 이 전략의 핵심은 시장에서 저평가되어있다고 여기는 지표들을 역이용하는 아이디어였다. 매수 및 매도 조건도 아주 심플하게 설정하였는데 기존에 사용하는 퀀트 기반 전략들보다 CAGR 및 MDD가 월등히 개선되었다. 기존에 사용하던 전략들과의 상관성이 낮으며 거래대금 조건 또한 기존 퀀트 전략들보다 여유가 있는 전략이다.
어느새 7개의 전략이 나를 위해 열심히 일해주고 있다는 사실에 마음이 든든하다. 이제 1분기 밖에 지나지 않았지만, KOSPI 및 KOSDAQ을 이기고 있어 사랑스럽기까지 하다. 3개의 추가적인 전략에 적용할 아이디어를 구상하고 있고, 머지않아 10개를 다 채울 수 있기를 기대해본다.
또 올해는 운영하고 있는 전략중 1개를 판매하려 한다. 현재 해당 전략의 수익률이 너무 좋아서 조금 더 수익을 나 혼자만 온전히 누릴 생각이다. 게다가 금액을 추가로 납입하였고, 오류 등으로 인해 매매가 중단된 적이 있어 가상매매 포트와 실전매매 수익률이 꼬였다. 따라서 MT가 적용되어 포트가 비워지고 난 후 초기화할 생각이다. 그 이후의 매매 데이터를 가지고 판매를 신청할 계획이다.
1. tgeom_1
- 3월 수익률
- 누적수익률
2. tgeom_2
- 3월 수익률
- 누적수익률
3. tgeom_3
- 3월 수익률
- 누적수익률
4. tgeom_4
- 3월 수익률
- 누적수익률
5. tgeom_5
- 3월 수익률
- 누적수익률
6. tgeom_6
- 3월 수익률
- 누적수익률
7. tgeom_7
- 3월 수익률(누적수익률)
tgeom_7 같은 경우는 어떤 이유에서인지 영웅문에서 수익률이 그래프로 보여지지 않는다. 와이프 계좌로 운영하는 전략이라 해결하는데 시간이 조금 걸릴 것 같다. 나의 분신과도 같은 7개의 전략들의 4월 성과도 기대하고 있으며, 특히 tgeom_5 전략이 요번 달부터는 다시 정신 차려줬으면 좋겠다.
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