[젠포트 수익률 점검] 2020년 8월 말 기준

1. tgeom_1

-8월 수익률

 

tgeom_1 전략 8월 수익률

 

 

- 누적 수익률

 

tgeom_1 전략 누적 수익률

 

 

 

2. tgeom_2

-8월 수익률

 

tgeom_2 전략 8월 수익률

 

 

- 누적 수익률

 

tgeom_2 전략 누적 수익률

 

 

 

3. tgeom_3

-8월 수익률

 

tgeom_3 전략 8월 수익률

 

 

4. tgeom_4

-8월 수익률

 

tgeom_4 전략 8월 수익률

 

 

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8월에는 4가지 포트 모두 시장대비 알파를 창출하지 못하였지만, 크게 손실을 주진 않았다.  tgeom_2 전략의 경우 tgeom_1 및 tgeom_3과의 상관성이 너무 높아 9월부터는 오버나잇전략으로 변경하여 운용중이다. 

 

매일 생각나는 전략을 구현하고 있지만, 3가지 조건(상관성 0.4 이하, 우상향, 수익률)을 모두 충족하는 전략을 만들기에는 아직 실력이 부족한 것 같다.