9월 시장은 마냥 좋진 않았다. 10% 이상 나스닥 조정이 있었고, 힌데버그의 니콜라 공매도 그리고 트레버 밀턴의 사임 등 다양한 사건이 있었다. 이 때문인지 KOSPI 그리고 KOSDAQ 시장도 영향을 받았다. 9월 동안 새로운 포트를 만들기 위해 시간을 할애하여 운용하고 있는 4개의 포트보다 월등히 훌륭한 포트를 만들었다. 새로운 포트는 10월부터 운용하여, 총 5개의 포트를 운용하고 있다. 해당 포트의 선전을 기대해본다.
9월부터 운용하기 시작한 추세 전략이 천둥벌거숭이처럼 날뛰는 것 같아 완전히 다른 개념으로 추세전략을 구현해보려고 하였으며, 백테스팅 및 틱테스트에서 모두 유의미하게 개선된 전략을 만들 수 있었다. 따라서 9월에는 지하를 뚫고 내려갔지만, 10월 부터는 조금 더 마음 편히 운용할 수 있을거라 기대한다.
운용하고 있는 5개의 포트 모두 마켓타이밍을 적용하고 있다. 마켓타이밍이란 시장이 좋지 않을 때는 주식시장에 참여하지 않고, 시장이 좋을 때에만 주식시장에 참여하는 방식이다. 주식시장의 상황은 결국 개별 주식 상황의 총합이기 때문에, 주식시장이 좋지 않을 때 개별 주식의 상황이 좋지 않을 거라고 예측하여 시장에서 빠지는 개념이다. 따라서 주식시장이 다시 반등할 때 주식을 더 저렴하게 살 수 있는 이점이 있고, 백테스팅에서도 마켓타이밍을 적용한 경우 CAGR 및 MDD가 월등히 개선되는 효과를 볼 수 있다.
1. tgeom_1
- 9월 수익률
- 누적 수익률
2. tgeom_2
- 9월 수익률
- 누적 수익률
3. tgeom_3
- 9월 수익률
- 누적 수익률
4. tgeom_4
- 9월 수익률
- 누적 수익률
마켓타이밍 식을 적용하여 운용하고 있지만, 각 전략마다 마켓타이밍을 구현하는 식이 다르게 적용된다. 이 때문인지 tgeom_1과 tgeom_4 전략은 시장이 하락하고 있을 때 주식시장에 참여하지 않았고, 시장이 반등할 때 다시 시장에 참여해 좋은 주식을 더 저렴한 가격에 매수할 수 있는 효과를 가져왔다. tgeom_2및 tgeom_3 전략은 시장의 하락보다 더 크게 하락하였지만 크게 개의치 않는다. 일부러 tgeom_1 및 tgeom_4 전략과 상관성을 낮게 가져가기 위해 여러 전략을 운용하고 있기 때문에 실제로 상관성이 낮다는 것을 방증하는 결과라고 생각한다.
부동산을 제외한 자산으로 부를 일군 모든 사람들이 말하는 단어가 있다. 바로 "복리"이다. 복리를 내편으로 만들기 위해서는, 많은 수익을 기대하기 보다는 절대 잃지 않는 방식으로, 잃더라도 최대한 적게 잃는 방법으로 자산을 운용하여야 한다. 복리 개념을 적용한 주식 매매 방법에 대해서는 다른 글에서 보다 자세히 정리할 계획이다.
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