[젠포트 수익률 점검] 2020년 6월 말 기준

키움 90일 계좌개설 제한에 걸려 아직 2개의 포트만 실전매매에 적용하고 있다. 이름하여  tgeom_1 그리고 tgeom_2

 

tgeom_1은 부채적고 돈잘버는 기업들에 투자하는 전략이며, tgeom_2는 실적대비 주가가 낮다고 판단되는 기업들에 투자하는 전략이다.

 

위 두 전략은 "할 수 있다! 퀀트투자"에서 아이디어를 얻은 전략이다.

 

전략매매특성상 정확한 전략은 공개하기 힘들지만, 수익률을 포스팅하며 스스로 정리하는 시간을 가지려고 한다.

 

1. tgeom_1 전략

- 실전매매시작일: 2020.05.28

이 전략은 젠포트를 처음 사용하여 만든 전략으로, 실제 키움 가상매매 계좌로 2주간의 모의테스트 후 실전매매에 적용한 전략이다.

내 피같은 돈을 돌리는데, 내가 구현한 전략대로 매매가 되는지 확인하기 위해 모의테스트를 진행하며 젠포트를 이리저리 검토해보았다.

모의테스트에서 수익이 나자 탐욕에 휩싸여 실전매매에 바로 적용하였다.

실전매매에 적용 하고 나서야 전략의 오류들이 넘쳐나는 것을 깨닫고 몇번의 수정 후 전략을 변경하였다.

 

 

tgeom_1 전략 6월 수익률

 

 

2.tgeom_2 전략

- 실전매매시작일: 2020.06.02

한 전략에 몰빵하는 것은 위험하기 때문에 tgeom_1과 같이 돌릴 전략을 구현하였다.

 

 

tgeom_2 전략 6월 수익률

 

 

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tgeom_1 및 tgeom_2 모두 백테스팅 및 가상매매와 다르게 실전에 적용하니 귀신같이 수익률이 지하를 향해 힘차게 달려가고 있다.

 

하지만 전략을 믿다보니 기분은 드럽지만 크게 동요되지 않는다. 

 

두 계좌의 수익률이 바닥을 향해 달려가고 있지만, 내가 직접 고른 미국주식 및 한국 주식, 채권 그리고 금의 수익률로 인해 지난달 대비 순자산이 상승하여 심리적 데미지가 크지 않은 것 같다.

 

이것이 바로 전략매매와 자산배분의 힘인 것 같다. 부자가 되는데 걸림돌은 오직 시간뿐이라는 헛된 생각을 요즘 하고 있다.

 

8월이 되면 추가 2개 계좌를 개설할 수 있으며, 새로운 tgeom_3 및 tgeom_4도 백테스팅 및 가상매매를 통해 점검하고 있는 중이다.

 

tgeom_3 및 tgeom_4 전략은 상관성을 낮추기 위해 역추세전략을 기본으로하였고, "주식 시장을 이긴 전략들"에서 아이디어를 얻었다.

 

(tgeom_1 및 tgeom_2) 전략과 (tgeom_3 및 tgeom_4) 전략은 상관성이 낮아 흡족하다. 더불어 CAGR과 MDD는 수치상으론 더 뛰어나다.

 

매달 적금대신 tgeom_1, tgeom_2, tgeom_3, tgeom_4 전략에 돈을 적립할 계획이다.